Esta plataforma oferece análise quantitativa e histórica para fins educacionais e de pesquisa. Não constitui aconselhamento de investimento nem recomendação de compra ou venda de ativos.
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Uma tendência log-linear é ajustada aos preços de fechamento diários em cada horizonte: log(preço) = inclinação · t + intercepto. O resíduo é a diferença logarítmica entre o preço real e o preço implícito da tendência hoje.
O resíduo de hoje é comparado a todos os resíduos da janela para obter um percentil empírico, depois convertido no Z que uma distribuição normal precisaria para produzir esse mesmo percentil — isso evita assumir que os resíduos seguem uma distribuição normal.
Seis distribuições candidatas (Normal, Student-t, Laplace, Logística, Normal Assimétrica, Normal Generalizada) são ajustadas aos resíduos por máxima verossimilhança. O melhor ajuste é selecionado pelo AIC (menor é melhor), com BIC e um teste de Kolmogorov-Smirnov como diagnósticos secundários.
Apenas exercícios fiscais completos são usados nas médias — o total parcial do ano atual é mostrado separadamente. O yield é calculado por ano como dividendos por ação dividido pelo preço médio daquele ano.
A volatilidade é o desvio padrão anualizado dos retornos logarítmicos diários. VaR/CVaR são históricos (empíricos), não baseados em modelo. O drawdown é medido contra o máximo acumulado dentro da mesma janela.
Obtidos das demonstrações financeiras anuais do provedor de dados, que tipicamente cobrem ~4 exercícios fiscais — exibidos como estão, nunca extrapolados ou completados artificialmente.